1. Описание

Реестр арбитражных стратегий представляет собой набор наиболее ликвидных арбитражных пар и результатов тестирования их по встроенным в арбитражного робота TradeHelp стратегиям с умеренным уровнем риска.

Все арбитражные пары сгруппированы по отраслям экономики. Отдельно выделены арбитражные пары с индексами (индексные пары) и пары из разных отраслей (смешанные пары).

Знак плюс (+) или минус (-) между названиями фьючерсов или их кодами характеризуют типы арбитражных стратегий:

(+) это отрицательно коррелированные фьючерсы и в них базис арбитража рассчитывается как сумма цен фьючерсов арбитражной пары

(-) это положительно коррелированные фьючерсы и в них базис арбитража рассчитывается как разница цен фьючерсов арбитражной пары.

Столбец Ожидаемая доходность на инвестиции – это доходность, показанная стратегиями в ходе тестов на исторических данных фьючерсов FORTS с 09.09.11 по 27.09.2013 г. В каждую бумагу инвестировалась минимально необходимая сумма денежных средств (см. последний столбец). Настройки торговых стратегий устанавливались по значениям, которые соответствуют умеренному уровню рисков.

Столбец Вероятность достижения ожидаемой доходности определяет с какой степенью вероятности фактическая доходность работы стратегий будет соответствовать ожидаемой доходности. Она рассчитывалась как отношение разброса значений доходности (стандартное отклонение графика доходности на всем интервале) к математическому ожиданию доходности на конце графика.

Столбец Максимальная просадка счета характеризует полученное в ходе тестов максимальное падение счета по арбитражной паре по отношению к достигнутому максимуму состояния счета. При возникновении просадки счета сразу после первого запуска стратегии этот параметр характеризует возможные фактические убытки по счету трейдера. В остальных случаях просадка счета характеризует возможное его снижение от достигнутых максимальных значений.

Столбец Минимальное число зон является одной из важнейших характеристик механизма управления капиталом в арбитражных стратегиях TradeHelp и показывает на какое число «порций» разбивается инвестируемый капитал. Увеличение числа зон ведет к росту доходности, но одновременно увеличивает требования к объему денежных средств выделяемых на стратегию. Арбитражные стратегии TradeHelp остаются работоспособными и при меньшем числе зон, но при этом падает ожидаемая доходность и вероятность ее достижения.

Столбец Минимальная сумма денег показывает объем денежных средств, которые необходимы для построения стратегии с минимальным числом зон. При открытии страницы эта сумма обновляется с учетом требований гарантийного обеспечения фьючерсов, которые транслируются биржей на момент открытия страницы.

2. Рекомендации по использованию

• Проанализировать арбитражные пары по степени их доходности и минимальной необходимой сумме денег для их использования.
• Исходя из размеров инвестируемого капитала и уровня доходности, отобрать в портфель перечень арбитражных пар. В процессе отбора стараться диверсифицировать свой портфель, по отраслям и знаку корреляции (положительно и отрицательно коррелированные фьючерсы)
• Перед первичной настройкой биржевого робота TradeHelp сообщить в службу техподдержки ООО РоботКрафт перечень выбранных Вами арбитражных пар и при необходимости провести коррекцию перечня.