+7 (495) 796-27-88
Главная > Финансовые инструменты > Валютные пары ФОРТСОпционы на валютные пары
- Инвестиции в акции
- Торговля валютой на Московской бирже
- Облигации и еврооблигации
- Инвестиции в золото
- Инвестиции в нефть и энергетику
- Опционы
- Валютные пары ФОРТС
- Иностранные ценные бумаги
- Контракты на индексы
- Фьючерсы на акции
- Фонды ETF
- Сделки своп с валютой
- Дополнительные финансовые инструменты
РАССЫЛКА
Опционы на валютные пары
Клиенты «КИТ Финас Брокер» могут совершать сделки с опционными контрактами в Срочной секции "Московской Биржи".
К торгам допущены следующие опционные контракты на фьючерсы на валютные пары:
|
Наименование |
Тип опциона |
Категория |
Котировка |
Тип расчетов |
|
Маржируемый опцион на фьючерсный контракт на курс евро – российский рубль |
Call/Put |
Американский |
В рублях за лот. В 1 лоте 1 фьючерсный контракт |
маржи-руемый |
|
Маржируемый опцион на фьючерсный контракт на курс доллар США – российский рубль |
Call/Put |
Американский |
В рублях за лот. В 1 лоте 1 фьючерсный контракт |
Маржи-руемый |
|
Маржируемый опцион на фьючерсный контракт на курс доллар США-евро |
Call/Put |
Американский |
В долларах США за лот. В 1 лоте 1 фьючерсный контракт |
Маржи-руемый |
ИСПОЛНЕНИЕ ОПЦИОНОВ:
Исполнение в течение срока действия опциона по заявлению покупателя контракта. В последний день срока действия контракта, если контракт «в деньгах», исполнение происходит автоматически. При исполнении опциона, заключается фьючерсный контракт, являющийся базовым активом опциона, по цене, равной цене исполнения опциона (цене страйк):
- При исполнении опциона Call, покупатель опциона становится покупателем фьючерсного контракта по цене страйк, а продавец опциона – продавцом фьючерсного контракта по данной цене страйк.
- При исполнении опциона Put, покупатель опциона становится продавцом фьючерсного контракта по цене страйк, а продавец опциона - покупателем фьючерсного контракта по данной цене страйк.
Опционные стратегии. Краткое описание
Опционные контракты позволяют строить широкий спектр торговых стратегий. Как сами по себе, так и совместно с базовым активом опционных контрактов, опционы позволяют реализовать десятки стратегий. Рассмотрим кратко несколько из них:
1. Спекулятивная покупка опционов.
Одно из главных преимуществ опционов – возможность получения неограниченной прибыли при ограниченных и контролируемых рисках. Покупая опционный контракт, ваши риски ограничены уплаченной премией. В то же время, если цена базового актива для опциона колл существенно вырастит от цены страйк, ваша прибыль составит разницу между ценой страйк и фьючерсной ценой базового актива, ушедшей выше цены страйк, за вычетом уплаченной премии. Зафиксировать прибыль можно, продажей подорожавшего опциона или продажей фьючерсного контракта по текущей фьючерсной цене.
Покупая опционы пут, ваш потенциальный убыток также будет ограничен величиной уплаченной премии, но если базовый актив существенно упадет в цене ниже цены страйк, вы получите прибыль равную разнице между ценой страйк и ценой базового актива, ушедшей ниже цены страйк, за вычетом уплаченной премии. Зафиксировать прибыль можно продажей подорожавшего опциона или покупкой фьючерсного контракта по текущей фьючерсной цене.
2. Покрытая продажа опционов.
Стратегия, при которой инвестор может получить дополнительную прибыль за счет полученной премии. Если у Вас в портфеле имеется базовый актив к соответствующему опционному контракту, вы можете получить дополнительную прибыль за счет покрытой продажи опционов. Если у вас в портфеле длинная фьючерсная позиция, и вы по цене страйк готовы поставить базовый актив, в случае если цена базового актива уйдет выше цены страйк, вы продаете опционы колл. Если цена базового актива не ушла выше цены страйк, опцион истекает, вы получаете премию и остаетесь с базовым активом в портфеле. Если у вас денежные средства или короткая фьючерсная позиция и по цене страйк вы готовы получить базовый актив, если цена базового актива уйдет ниже цены страйк, вы продаете путы. Если цена базового актива не снижается ниже цены страйк, опцион истекает. Вы получаете премию и остаетесь с базовым активом в портфеле.
3. Комбинации – это стратегии, состоящих из опционов разного вида на один и тот же базовый актив с одним сроком истечения контрактов, которые одновременно являются или длинными или короткими, цена исполнения может быть одинаковой или разной.
4. Спрэдовые стратегии – это портфель, состоящий из опционов одного вида на один и тот же базовый актив, но с разными ценами исполнения и (или) датами истечения, причем одни из них являются длинными, а другие – короткими.
5. Покупка/продажа волатильности. Еще одним исключительным преимуществом является возможность построения стратегий, при которых инвестору не важно, в какую сторону пойдет рынок базового актива, будет ли рост или падение, он все равно заработает – главное чтобы было сильное движение (стратегия покупки волатильности). Наоборот, если инвестор ожидает спокойный рынок по базовому активу, колебание цены в коридоре, он может заработать, продав волатильность.
6. Арбитражные стратегии. Комбинируя различные инструменты, можно строить синтетический фьючерс, синтетический опцион колл, синтетический опцион пут. Разница в ценах синтетических активов и реальных активов позволяет реализовывать арбитражные стратегии, продавая более дорогой актив и покупая более дешевый. При схождении цен между ними, арбитражер закрывает позиции и фиксирует прибыль.
7. Стратегии хеджирования. Опционные контракты – отличный инструмент для хеджирования цен базового актива. Если вам надо застраховать базовый актив от возможного повышения цены в будущем, вы покупаете опцион колл на данный базовый актив. Если цена базового актива снижается, ваш убыток ограничен уплаченной премией. Зато вы покупает базовый актив на спот-рынке по более низкой цене. Наоборот, если вам надо застраховать базовый актив от возможного снижения цены в будущем, вы покупаете путы. В случае, если базовый актив вырос в цене, ваши убытки ограничиваются уплаченной премией. При этом вы имеет возможность продать базовый актив на спот-рынке по более высокой цене. Хеджирование валютных рисков опционами на фьючерсы на валютные пары - это прекрасное решение застраховать себя от неблагоприятного изменения курса валют и получить дополнительную выгоду, если прогноз по хеджированию не сработал.
Более подробно об опционных стратегиях с примерами, смотрите в соответствующем разделе «Опционы».
По всем вопросам совершения операций с опционными контрактами на валютные пары, а также по другим вопросам инвестирования, обращайтесь по телефону
+7 (495) 796-27-88 или оставляйте заявку на сайте.
Открыть счет
Оставить заявку
Подписаться на новостиНОВОСТИ
RSS23.05.201818:07
Начались торги соей на Московской бирже25.04.201817:48
Начинаются торги фьючерсом на нефть Light Sweet Crude Oil21.12.201717:41
Криптовалюта в Кит Финанс Европа
ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ
Поделитесь этой страницей с друзьями
+7 (495) 796-27-88
Stock@rusfinline.ru
Далее выбрать «В офисе агента»:
И далее выбрать место обслуживания - офис ООО «Русфинлайн Инвестиции»:
